第一百九十九章 陸氏啟動和外匯對沖（2/2）

留下陳騰和山下玉石和陸氏商討仔細的計劃，陳咨獨自去見東京的投資組。

這邊本來是兩個人，但是昨天又增加了兩個剛剛入職不久的同事。

目前這邊不但要負責所有東京資本市場的操作，而且需要負責新加坡市場的匯市操作。

前幾天的日經指數期貨撤出後，這部分資金又被調入了美元/日元的新加坡外匯市場。

曾欣和東亞銀行的貸款1.1億美元已經在昨天到帳，但是還停留著沒有動用。

唐尼克調動資金7000萬美元進入日本股市（證券市場）作為操作海可姆的原始資金，這幾天的運作還盈利了700萬美元，合計7700萬美元。

支付了住友大阪分行的3420萬美元，剩下的4280萬暫時作為海可姆私有化資金，留在了海豚投資公司的帳上，剛剛夠用。

所以流動資金目前減少到了4.5億美元（有4000萬美元的長期期權）。

全都在新加坡的日經指數期貨和日元外匯市場。

這邊的負責人叫朱英傑，28歲，地道的港人，屬於英國留學的正統金融學派，外匯投資專業人士。

投資組的人，基本上都是簽訂了嚴苛的保密協議的，屬於最核心的一群人，因為他們掌握著自己的錢袋子，所以這些組長級別的人物，陳咨都力求熟悉和認識。

在這裡有點不一樣的就是他們可以自己認購基金自己保密的投資包，所以這段時間唐尼克他們沒少跟著陳咨賺錢。

搞得現在這群才剛剛加入的人嘗到了甜頭，忠心那是蹭蹭的往上漲。

「老闆，前幾天日經指數退出的資金，當天已經全都對衝進入了匯市，我們在118.30左右建倉對沖，因保持策略主要做空，所以我們是1.8億美元做空（買跌），1億美元做多（買漲），每0.7日元作為對沖結算。「

「在今天115.30日元左右第四次對衝出局全都平倉（賣出清算），盈利4.5億美元，虧損2.3億美元，對沖利潤2.2億美元，未完成單邊建倉。「（懂外匯對沖的自己計算一下哈，這個數據是按93年3月真實日元走勢數據計算的，100倍槓桿，算是標準外匯槓桿）

「目前是上漲局勢，和我們預定主力買跌不符，暫時只留了3000萬美元做盤底資金（投資了的），其它的暫時都沒動，成本加資金目前已經達到了5億美元，加上昨天入帳9000萬美元（東亞銀行的借款，2000萬留在港城），共可動用5.9億美元左右。」

注1：對沖基本概念，就是以每次的建倉點或者說買入點為基點，相差區間不多的點位同時買跌和買漲。

哪邊先虧掉了階差，譬如這裡設定為0.7日元，就平倉（賣出）這邊。

同時如果趨勢已經完全明確，也平倉錯誤的那邊。

等觀察到了下一個覺得會有變盤的關鍵點再次建倉對沖。

而方向對的那邊一直持有，但是同樣以每次的對沖點位作為標準，如果方向對的那邊經過5輪對沖，趨勢還在，就可以依此趨勢單邊做多和做空。

因你至少有了3.5元的緩衝，按日元來說就是3%的餘量，足夠你反應和控制風險了。

如果沒過五輪，那就靠這樣的方向相互對沖的差價來賺錢。

當然一般的是兩輪對沖還沒有趨勢，就縮短階差，譬如變0.7元為間隔0.5元，這種方式比單邊買跌（做空）和買漲（做多）安全，對沖高手基本上盈利的概率比較大。